Apa itu Pair Trading?
Dagangan pasangan ialah strategi perdagangan neutral pasaran yang melibatkan pembelian dan penjualan serentak dua aset atau instrumen yang berkait rapat. Matlamat perdagangan pasangan adalah untuk mendapat keuntungan daripada prestasi relatif kedua-dua aset, tanpa mengira arah pasaran keseluruhan. Dagangan Forex melibatkan mengambil kedudukan pada sepasang mata wang, biasanya satu panjang dan satu pendek, untuk memanfaatkan hubungan harga mereka.
Memahami Korelasi dalam Pasangan Forex
Sebelum mendalami strategi dagangan pasangan, adalah penting untuk memahami korelasi antara pasangan forex. Pasangan mata wang dipengaruhi oleh pelbagai faktor ekonomi, politik dan geopolitik, yang membawa kepada tahap korelasi tertentu antara mereka. Korelasi mengukur hubungan statistik antara dua pasangan mata wang dan boleh menjadi positif, negatif atau neutral.
Korelasi positif bermakna kedua-dua pasangan mata wang bergerak ke arah yang sama. Sebagai contoh, EUR/USD dan GBP/USD sering menunjukkan korelasi positif, kerana kedua-duanya dipengaruhi oleh kekuatan keseluruhan ekonomi zon Euro.
Korelasi negatif, sebaliknya, menunjukkan bahawa kedua-dua pasangan mata wang bergerak dalam arah yang bertentangan. Sebagai contoh, USD/JPY dan USD/CHF biasanya berkorelasi secara negatif, kerana yen Jepun dan franc Switzerland dianggap sebagai mata wang selamat.
Korelasi neutral menunjukkan tiada hubungan yang konsisten antara kedua-dua pasangan mata wang. Sebagai pedagang pasangan, mengenal pasti korelasi antara pasangan mata wang adalah penting untuk memilih pasangan yang sesuai untuk didagangkan.
Kelebihan Pair Trading dalam Forex
- Pengurangan Risiko: Salah satu kelebihan penting perdagangan pasangan dalam forex adalah sifatnya yang neutral pasaran. Memandangkan strategi itu melibatkan nilai mata wang pada satu mata wang dan pada masa yang sama memendekkan mata wang lain, ia meminimumkan pendedahan kepada pergerakan pasaran keseluruhan. Ini boleh memberi manfaat terutamanya dalam keadaan pasaran yang tidak menentu.
- Peluang dalam Mana-mana Pasaran: Perdagangan pasangan membolehkan pedagang memanfaatkan percanggahan harga antara dua aset berkaitan tanpa mengira hala tuju pasaran. Strategi perdagangan pasangan masih boleh menjana potensi keuntungan, sama ada pasaran menaik atau menurun.
- Kepelbagaian: Perdagangan pasangan membolehkan pedagang mempelbagaikan portfolio dagangan forex mereka. Dengan melibatkan diri dalam perdagangan berbilang pasangan, pedagang boleh menyebarkan risiko mereka ke seluruh pasangan mata wang yang berbeza, dengan itu mengurangkan kesan pergerakan mata wang individu pada keseluruhan portfolio mereka.
- Kurang Pergantungan pada Arah Pasaran: Tidak seperti strategi perdagangan berarah tradisional, dagangan pasangan tidak bergantung pada meramalkan arah masa hadapan pasaran. Sebaliknya, ia menumpukan pada mengenal pasti salah harga antara aset berkaitan, menjadikannya pendekatan yang lebih boleh diukur dan sistematik.
Strategi Dagangan Pasangan Popular
Arbitraj Statistik
Arbitraj statistik ialah strategi dagangan pasangan popular yang bergantung pada analisis kuantitatif dan model statistik untuk mengenal pasti perbezaan harga antara pasangan mata wang. Pedagang menggunakan data sejarah dan model matematik untuk mengira sebaran antara dua pasangan mata wang berkorelasi. Apabila spread melebar melepasi ambang tertentu, pedagang mengambil kedudukan untuk memanfaatkan penumpuan harga yang dijangkakan.
Pulangan Min
Pulangan min ialah strategi berdasarkan kepercayaan bahawa harga cenderung untuk kembali kepada purata sejarahnya dari semasa ke semasa. Dalam dagangan pasangan forex, min pedagang pengembalian mengenal pasti pasangan mata wang yang telah menyimpang dengan ketara daripada korelasi sejarah mereka dan mengambil kedudukan yang menjangkakan ia akan menumpu kembali kepada min mereka.
Analisis Kekuatan Relatif
Strategi ini melibatkan menganalisis kekuatan relatif dua pasangan mata wang untuk menentukan yang mana lebih baik. Pedagang kemudian mengambil kedudukan beli pada pasangan yang lebih kukuh dan kedudukan pendek pada pasangan yang lebih lemah, menjangkakan aliran akan berterusan.
Melaksanakan Strategi Dagangan Berpasangan
Untuk melaksanakan strategi dagangan pasangan yang berjaya dalam forex, ikuti langkah berikut:
- Penyelidikan dan Analisis: Jalankan penyelidikan menyeluruh tentang pasangan mata wang yang anda minati untuk berdagang. Menganalisis prestasi sejarah, korelasi dan faktor yang mempengaruhi pergerakan mereka.
- Memilih Pasangan: Pilih pasangan mata wang dengan tahap korelasi yang tinggi dan sejarah terbukti mengekalkan hubungan mereka dari semasa ke semasa.
- Menentukan Mata Masuk dan Keluar: Tentukan titik masuk dan keluar khusus untuk dagangan anda berdasarkan penunjuk teknikal, analisis statistik atau faktor lain yang berkaitan.
- Pengurusan Risiko: Tetapkan peraturan pengurusan risiko yang jelas untuk melindungi modal anda. Pertimbangkan saiz kedudukan, pesanan henti rugi dan sasaran pengambilan untung.
- Ujian Balik: Sebelum melaksanakan strategi anda dalam pasaran langsung, uji balik menggunakan data sejarah untuk menilai prestasinya dan memperhalusi pendekatan jika perlu.
- Pemantauan dan Pelarasan: Pantau prestasi dagangan anda secara kerap dan laraskan strategi anda apabila keadaan pasaran berubah.